Нередко пассивные агрессивные заявки друг с другом взаимодействуют. Поэтому анализ пассивных заявок можно в принципе использовать как зону за которую можно выставить защитный ордер. Тем самым обезопасить себя от сильного снижения или подъема цен.

• Соответственно, в стакане в моменте фиксируются все ордера участников торгов.
• Биржевой стакан (ордербук, книга заявок, глубина рынка) — это перечень актуальных заявок трейдеров (ордеров) на покупку (bid) и продажу (ask) криптовалюты.
• Биржевой стакан относится к инструментам, которые предназначены для опытных игроков на рынке Форекс.
• В таком случае нужно разместить собственную лимитную заявку, выставить свою цену и указать количество лотов.
• Выявление этого перевеса помогает определить тенденцию на рынке или открыть подходящую точку для входа на рынок.
• На разных биржах стакан может отображаться в виде таблицы, гистограммы или диаграммы.

Число, отображенное внутри каждого из уровней, — это точное количество лотов, которые были проторгованы на данном уровне за взятый таймфрейм. Поэтому анализ биржевого стакана сильно не поможет долгосрочным и среднесрочным инвесторам. Но биржевой стакан может быть полезен людям, которые увлечены внутри дневной торговле. Если у вас не крупные инвестиции, то в стакане достаточно оценить лучшие цены аск и бид. При покупке по рыночной цене полученная информация не имеет никакого значения. Торговля по стакану заявок позволяет оперативно реагировать на поведение актива каждую секунду времени.

Кто поддерживает ликивидность в биржевом стакане?

В разделе «База знаний» нашей приоритетной задачей является предоставление высококачественной информации. Мы тщательно определяем, изучаем и создаем образовательный контент, полезный для наших читателей. Для поддержания этих стандартов на высоком уровне и дальнейшего создания качественного контента наши партнеры могут выплачивать нам вознаграждение за размещение информации о них в наших статьях. Однако такие выплаты никак не влияют на процессы создания объективного, честного и полезного контента. Проводить манипуляции проще на средне-ликвидных рынках, поэтому обезопасить инвестора может торговля высоколиквидными активами.

Ликвидность — показатель, определяющий насколько быстро можно купить или продать актив по цене, близкой к рыночной или ей равной. Если проще, это характеристика активности торгов на рынке. Умение правильно оценивать ликвидность актива — один из важнейших скиллов трейдеров, торгующих внутри дня. Цель анализа стакана – найти крупных участников рынка, оценить их активность и от них зайти в сделку.

Зоны биржевого стакана

Высокие объемы на определенных уровнях цен могут указывать на большой интерес со стороны трейдеров и на то, что эти уровни могут быть сильными уровнями поддержки или сопротивления. Те, которые требуют определенной цены и исполняются, если есть встречное предложение. Рыночные ордера исполняются мгновенно и поэтому не висят в ожидании. Основной недостаток биржевого стакана в том, что невозможно точно определить, какие заявки выставлены для совершения реальной сделки по активу, а какие являются фиктивными.

Сводная таблица предоставляет возможность отслеживать текущие сделки по ценной бумаге, оценивать настроения рынка и сформировать собственную линию поведения. В целом, на фондовом и других классических рынках эффективно использовать информацию из биржевого стакана можно только в комбинации с другими методами анализа. По мере размещения дополнительных заявок на покупку и продажу глубина биржевого стакана увеличивается. Изменение цены стакана находится в прямой зависимости от игры спроса и предложения.

Зачем нужны данные биржевого стакана?

Помимо обычных трейдеров и крупных игроков на всех биржах с хоть какой-либо ликвидностью есть торговые боты. В стакане почти всегда можно заметить довольно много одинаковых ордеров, которые постоянно появляются или пропадают. Боты часто работают по алгоритмам анализа ордербука, поэтому резкое выполнение крупного ордера может стать причиной целого каскада сделок и рывка цены криптовалюты. Лента сделок показывает набор рыночных ордеров, выполняемых в данный момент, в режиме реального времени. Данный инструмент необходим трейдерам для анализа активности покупателей и продавцов и оценки рыночных настроений. Например, низкая активность в ленте может говорить о малой ликвидности, и наоборот.

Чтение биржевого стакана всегда начинается с его центральной части, с той цены, по которой сейчас идут торги и исполняются ордера. Её центральная часть представляет собой сочетание двух параметров — цены покупки (бид) и продажи (аск), — по которым в настоящий момент осуществляется сделка. Это самая важная стакан цен форекс часть стакана, и именно на неё в первую очередь ориентируется трейдер. Каждая заявка содержит цену (котировку) и количество акций. Биржа отправляет эти данные брокерам (торговым представителям), они передают их трейдерам (участникам торгов). Стакан, в свою очередь, отображает выставленные лимитные ордера.

Высокий спрос на определенном уровне цены обычно указывает на то, что множество трейдеров готовы купить актив по этой цене, что может подтолкнуть цену вверх. Покупка или продажа большого объема таким игроком не пройдет бесследно. Если в стакане окажется заявка «кита» на покупку, то рынок присоединится к этому движению, спрос превысит предложение, и цены устремятся вверх. В случае крупной заявки на продажу, предложение превысит спрос, а цена упадет. «Киту» нерационально действовать таким образом, потому что цена будет постоянно «убегать». На почве желания купить подешевле, а продать подороже начинаются манипуляции.

Стакан на бирже акций

Также, для подтверждения ликвидности смотрят на кластеры. Если объемы в стакане реальные, и по факту торгуются, то они “перетекают” в кластер. Используя кластерный анализ, можно с большей уверенностью подтверждать или опровергать уровни в стакане. Пробелы между ценами в стакане – признак низкой ликвидности инструмента.

Лента, в свою очередь, позволяет считать ликвидность по рыночным заявкам в конкретный момент. Заявки в ленте проходят ежесекундно, что позволяет взглянуть на рынок в “микроскоп”. Более того, с помощью цветовой кодировки лента показывает баланс между рыночными продавцами и покупателями. Чтобы без труда разбираться в интерфейсе и смотреть биржевой стакан любой платформы, необходимо понимать, какую информацию и зачем он предоставляет трейдеру.

Московская биржа готова рассмотреть запросы участников торгов в отношении понесенных ими убытков в приоритетном порядке. В век новых технологий, биржа каждую секунду автоматически онлайн собирает тысячи заявок от всех участников рынка. Существует огромное количество  и других показателей факторов.

Многие трейдеры считают, что для грамотной и успешной торговли достаточно свечного графика, однако в контексте внутридневной торговли это не так. Только видя плотности и сопоставляя их с лентой сделок и кластерами, мы можем оценить силу уровня и понять, ждать от него пробоя или отскока. Резко появляются лоты большого объема и сдвигают баланс сил в определенную сторону. Как правило, такие действия совершают крупные игроки с целью проведения манипуляций. Эксперты топливного рынка говорят о дефиците мазута, который до сих используется в целом ряде населенных пунктов в качестве основного топлива для местных котельных.

Один из распространенных сценариев использования биржевого стакана — это анализ ликвидности рынка. Инструмент отображает ордера на покупку и продажу актива с указанием цены и объема. Анализируя структуру биржевого стакана, трейдеры могут оценить наличие достаточного объема ордеров на определенных уровнях и насколько глубоко они расположены. Что такое биржевой стакан цен и как читать стакан котировок?

Заявки по стратегическому предназначению

Благодаря подобным ордерам формируются линии сопротивления и поддержки, задают коридоры цен и их границы. Биржевой стакан также позволяет распознать ценовой импульс. Когда заявки в стакане в одном из направлений начинают быстро исполняться, возможно появление импульса, который приведет к значительному движению котировок. Эта информация будет особенно ценной, если актив долгое время находился в боковине. График глубины рынка дает наглядное представление о биржевом стакане.

Как киты «манипулируют» заявками в биржевом стакане?

Сделки между продавцами и покупателями при условии совпадения необходимых параметров проводятся автоматически и закрываются моментально. Соответственно, в стакане в моменте фиксируются все ордера участников торгов. Каждый из них может выставить любую цену и любое количество лотов в пределах остатка денежных средств или активов на брокерском счёте. Стенки можно увидеть при приближении https://boriscooper.org/ к значимым уровням сопротивления/поддержки на графике, так как большинство трейдеров ориентируется на технический анализ. Например, трейдер видит, что на графике есть уровень, который напоминает поддержку, от конкретного уровня отскакивала наверх, ее выкупали. Участник рынка намерен ее проверить, что будет в следующий раз когда она опуститься пробьет или отскочит.

Что такое биржевой стакан?

Все измеряется дифференциалами к тому или иному бенчмарку (эталонный сорт нефти. – “РГ”). Чаще всего им является Brent или WTI, а также котировки в Роттердаме, Сингапуре или Мексиканском заливе для нефтепродуктов. Есть еще котировки в Арабском заливе, но это очень специфический кэптивный (ограниченный) рынок для ближневосточных игроков, поэтому про его использование речи не идет. У нас достаточно понятное ценообразование на нефть и нефтепродукты, которое идет в привязке к ключевым рынкам и дифференциалов к ним.

Биржевой стакан: как читать стакан котировок на бирже, анализ рынка

Трейдеры активно используют “тейк-профит” и “стоп-лимит” заявки. Проводя анализ, они выставляют множество отложенных ордеров таким образом, чтобы в случае резких колебаний рынка не потерять основную часть капитала или зафиксировать прибыль. Формируются, когда в биржевом стакане сильно преобладают объемы ордеров на покупку или на продажу, но не могут быть удовлетворены по причине отсутствия баланса контрагентов. В этом случае начинает формироваться бычий или медвежий тренды. Ее стандартное значение 20 х 20, это значит, что в таблице отображены 20 лучших ордеров на покупку и 20 лучших на продажу.

Доход скальпера формируется из небольшой прибыли с большого объема сделок. Если же создается заявка по рыночной цене, сделка совершается в тот же момент, не попадая в стакан. Если ордера не хватило, чтобы удовлетворить вашу заявку, оставшийся объем будет выкуплен по следующему по цене ордеру. В режиме реального времени данные в стакане обновляются исходя из актуальности выставленных ордеров на покупку или продажу. Цена и их объем называются котировками и также отображаются в таблице. Соответственно, торговая площадка может меняться, но все основные индексы между собой связаны.

Грамотный анализ этого баланса позволяет предположить динамику цены в будущем и правильно выбрать время для входа в позицию или выхода из неё. Однако часто стенки намеренно выставляют как фактор контроля за мнением большинства игроков рынка. То есть рядовой трейдер видит, что на подходе к важному ценовому уровню слишком много ордеров на продажу, значит стоимость криптовалюты точно не преодолеет этот порог. Он продаёт монету, но тут стенка вдруг пропадает, и цена криптовалюты стремительно летит вверх.